非財經書籍 · 台股統計

《80/20法則》在交易上的簡單研究

之前分享過e大的一篇關於《80/20法則》在交易實務上的應用

https://lglbengo.com/2016/04/10/%E5%A5%BD%E6%96%87%E5%88%86%E4%BA%AB%E3%80%8A%E5%A5%BD%E6%9B%B8%E6%8E%A8%E8%96%A6-8020%E6%B3%95%E5%89%87%E5%81%9A%E8%A1%8C%E9%8A%B7%EF%BC%8C%E6%A5%AD%E7%B8%BE%E8%AE%8A%E7%99%BE%E5%80%8D%E3%80%8B/

裡面e大提到台灣股市從2003年到2015年以來

這13年來年度漲幅最多的前100檔個股中

最後的第100名漲幅是「70%」

至於排行在300名之外的,年度漲幅都在20%以下,都可以算是垃圾了

『我們要的,是那些精華中的精華!』

但是e大沒有分享詳細的數據

我今天在騎車的時候突然想說,那我自己來跑看看

因為透過自己動手做出來的東西才會比較有感覺,也比較可以說服我自己

我要檢驗兩個假設

1.『大盤指數』是否會出現80%的時間進行盤整盤,20%的時間出現趨勢盤 ??

這是我以前的觀念,但是一直沒有實際去檢視

由於『盤整盤』跟『趨勢盤』見仁見智,所以僅採用目視法來檢驗

2.類似e大的研究,漲幅前20%的個股數量是否佔了獲利排名的80% ??

但是我手上只有前250天的收盤價,所以跑出來的資料只有兩組

我先看大盤指數在哪一段時間上漲,然後將這段區間的個股漲跌幅進行統計

以過去一年的數據來看,有兩次明顯的上漲段

分別是 : 20150825 ~ 20151105,20160121 ~ 20160318

 

先講結果,第一點的假設是我猜錯了

大盤指數『沒有』出現80%的時間進行盤整盤,20%的時間出現趨勢盤 ??

有圖有真相

21222324252627282930

由於是目視法,所以這有點主觀性

在大盤方面,我個人看不太出來『盤整盤』的時間有比較久

反而覺得『趨勢盤』出現的頻率還比較高,這讓我相當的納悶 >.<

我後來有找到解釋,這部份後面會再說明

***********************************************************************

而第二點的數據分析結果確實很接近e大所說的

漲幅前20%的個股數量佔了獲利排名的80%,直接看數據整理的結果如下

4041

總檔數(排除新上市)1605檔,漲幅前21.43%的檔數344,跟1605的20%=321很接近

而321的20%=64,再進一步檢視漲幅前2.37%的檔數=79檔,也是相差不遠

4344

總檔數(排除新上市)1576檔,漲幅前21.76%的檔數343,跟1576的20%=315很接近

而315的20%=63,再進一步檢視漲幅前3.3%的檔數=52檔,也是相差不遠

看到這是否覺得很不可思議,難怪書裡面講《80/20法則》就像一隻看不見的手

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回頭解釋為何大盤指數『沒有』出現80%的時間進行盤整盤,20%的時間出現趨勢盤

我的理解是這樣的 : 雖然大盤沒有,但是個股有

因為大盤是全體個股的總合,而每一檔個股趨勢發動的時間點不一致

可能之前是拉IC設計族群,接著拉生技股,在來拉車用電子股

所以才會有所謂的類股輪動

同時也透過類股輪動的方式,讓大盤指數呈現緩漲急跌的現象

以下列出20160121 ~ 20160318漲幅前10名的個股走勢圖以供參考

11121314151617181920

透過上面的簡單分析,是否對《80/20法則》更有感覺了呢

 

最近盤勢雖然不佳,但是只要耐心等待,終究會等到機會的來臨的

祝各位操作順利,晚安

 

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